Muitas vezes um jogo, programa ou arquivo é muito pesado e ao querer passar aos outros ou colocá-lo na net, o arquivo demora horas a ser upado. Hoje em dia existe vários compactadores de arquivos e vou postar os melhores:

Winrar 3.7 com Serial
KGB Archiver
7 ZIP

Desses 3, o mais aconselhável é o Winrar, o segundo é o 7 Zip e o menos aconselhável é o KGB por dar erro as vezes.
Cada um desses programas exercem a mesma função igualmente ou praticamente igual ao outro.

Vá na pasta do arquivo, clique com o botão direito do mouse em cima dele, escolha "Adicionar ao Arquivo..." ou "Add to Archive..." etc...
Depois segue a imagem: